海富通量化前锋股票型证券投资基金2021年第3季度报告

　　　　　　　　　　　海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

海富通量化前锋股票型证券投资基金

　　　 2021 年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 9 月 30 日

　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通量化前锋股票

基金主代码　　　　　　　　　005188

交易代码　　　　　　　　　　005188

基金运作方式　　　　　　　　契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　2018 年 2 月 8 日

报告期末基金份额总额　　　　161,486,601.28 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，

投资目标　　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投

　　　　　　　　　　　　　　 资回报。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，在进行资产配置决策时，依据量

　　　　　　　　　　　　　　 化择时模型，对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资

投资策略　　　　　　　　　　者行为等指标进行监控，精确把握市场方向，在本基金

　　　　　　　　　　　　　　 的投资比例范围内对组合中股票、债券等资产的仓位进

　　　　　　　　　　　　　　 行调整。

业绩比较基准　　　　　　　　中证 500 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收

风险收益特征　　　　　　　　益的特征，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型

　　　　　　　　　　　　　　 基金与货币市场基金。

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基金管理人　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称　　　　　海富通量化前锋股票 A　　　　　　　 海富通量化前锋股票 C

下属两级基金的交易代码

　　　　　　　　　　　　　　　　 005189　　　　　　　　　　　　　　 005188

报告期末下属两级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　 93,636,217.93 份　　　　　　　　　 67,850,383.35 份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　　(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海富通量化前锋股票 A　　　　　　 海富通量化前锋股票 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,045,571.28　　　　　　　　　　16,145,798.33

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,676,974.03　　　　　　　　　　6,361,033.79

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1041　　　　　　　　　　　　0.0977

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　187,327,253.47　　　　　　　　 136,382,535.25

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0006　　　　　　　　　　　　2.0100

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后

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