南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度报告

　南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 09 月 30 日

　　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　 南方粤港澳大湾区 ETF 联接

基金主代码　　　　　　　　　　 009079

交易代码　　　　　　　　　　　 009079

基金运作方式　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　 2020 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　　　 31,427,258.25 份

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　 绩比较基准相似的回报。

　　　　　　　　　　　　　　　 主要投资策略:

　　　　　　　　　　　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基

　　　　　　　　　　　　　　　 金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。

　　　　　　　　　　　　　　　 2、目标 ETF 投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 目标 ETF 开放申购赎回后，按照目标 ETF 法律文件的约定

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 以其他方式申赎目标 ETF。目标 ETF 上市交易后，在二级市

　　　　　　　　　　　　　　　 场进行目标 ETF 基金份额的交易。

　　　　　　　　　　　　　　　 3、成份股、备选成份股投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票

　　　　　　　　　　　　　　　 组合以申购目标 ETF。

　　　　　　　　　　　　　　　 4、存托凭证的投资策略

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　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投

　　　　　　　　　　　　　　　 资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面

　　　　　　　　　　　　　　　 情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的

　　　　　　　　　　　　　　　 办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置

　　　　　　　　　　　　　　　 和标的选择。

　　　　　　　　　　　　　　　 5、债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分

　　　　　　　　　　　　　　　 析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考

　　　　　　　　　　　　　　　 虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期

　　　　　　　　　　　　　　　 6、股指期货等投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套

　　　　　　　　　　　　　　　 期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，

　　　　　　　　　　　　　　　 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货

　　　　　　　　　　　　　　　 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，

　　　　　　　　　　　　　　　 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

　　　　　　　　　　　　　　　 7、资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的

　　　　　　　　　　　　　　　 分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采

　　　　　　　　　　　　　　　 用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和

　　　　　　　　　　　　　　　 价值评估后进行投资。

　　　　　　　　　　　　　　　 8、转融通证券出借业务投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原

　　　　　　　

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