南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2021年第3季度报告

南方中债 7-10 年国开行债券指数证券

　投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　南方中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　 南方中债 7-10 年国开行债券指数

基金主代码　　　　　 006961

交易代码　　　　　　 006961

基金运作方式　　　　 契约开放式

基金合同生效日　　　 2019 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总

　　　　　　　　　　 124,204,927.89 份

额

　　　　　　　　　　 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化

投资目标

　　　　　　　　　　 的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　　 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选

投资策略　　　　　　 取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的

　　　　　　　　　　 指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　　 本基金的标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数，及其未来可能发

　　　　　　　　　　 生的变更。

业绩比较基准

　　　　　　　　　　 本基金业绩比较基准为中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银

　　　　　　　　　　 行活期存款利率(税后)*5%。

　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低

　　　　　　　　　　 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征　　　　 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪

　　　　　　　　　　 标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市

　　　　　　　　　　 场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　 南方基金管理股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　 南方中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

基金托管人　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金　　 南方中债 7-10 年国开　　　　南方中债 7-10 年国开　　 南方中债 7-10 年国开

简称　　　　　　　　　 行债券指数 A　　　　　　　　行债券指数 C　　　　　　 行债券指数 E

下属分级基金的交易

　　　　　　　　　　　 006961　　　　　　　　　　　006962　　　　　　　　　 013594

代码

报告期末下属分级基

　　　　　　　　　 96,325,597.76 份　　27,879,330.13 份　　　　　　　　　　　-

金的份额总额

注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 7-10

年国开债”。

　　2、本基金从 2021 年 9 月 16 日起新增 E 类份额，E 类暂无份额。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

　 主要财务指标　　　　南方中债 7-10 年国开　　　　南方中债 7-10 年国开　　 南方中债 7-10 年国开

　　　　　　　　　　　　　 行债券指数 A　　　　　　　　行债券指数 C　　　　　　 行债券指数 E

1.本期已实现收益　　　　　　　　 2,304,516.76　　　　　　　　　636,703.74　　　　　　　　　　　　-

2.本期利润　　　　　　　　　　　 3,794,845.94　　　　　　　　　598,273.33　　　　　　　　　　　　-

3.加权平均基金份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0292　　　　　　　　　 0.0150　　　　　　　　　　　　 –

本期利润

4.期末基金资产净值　　　　　　108,753,715.40　　　　　　　　31,403,027.99　　　　　　　　　　　　-

5.期末基金份额净值　　　　　　　 1.1290　　　　　　　1

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