上海银行：上海银行2020年资本充足率报告

上海银行股份有限公司

2020 年资本充足率报告

　　　　　 I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

一、引言 ……………………………………………………………………………………….. 1

　　　 （一）公司介绍 ……………………………………………………………………… 1

　　　 （二）披露依据 ……………………………………………………………………… 1

　　　 （三）披露声明 ……………………………………………………………………… 1

二、资本及资本充足率 ………………………………………………………………….. 2

　　　 （一）资本充足率计算范围 ……………………………………………………. 2

　　　　　　　1、被投资机构并表处理方法 …………………………………………… 2

　　　　　　　2、纳入并表范围的被投资机构 ……………………………………….. 2

　　　　　　　3、监管并表与财务并表的差异 ……………………………………….. 3

　　　　　　　4、资本缺口及资本转移限制 …………………………………………… 3

　　　 （二）资本充足率 ………………………………………………………………….. 3

　　　 （三）资本构成 ……………………………………………………………………… 3

　　　　　　　1、主要资本构成项目 ……………………………………………………… 3

　　　　　　　2、门槛扣除限额与超额贷款损失准备限额 ……………………… 5

　　　　　　　3、重大资本投资行为 ……………………………………………………… 5

　　　　　　　4、实收资本变化情况 ……………………………………………………… 6

　　　 （四）风险加权资产计量 ……………………………………………………….. 6

　　　 （五）内部资本充足评估 ……………………………………………………….. 6

　　　　　　　1、内部资本充足评估的方法和程序 ………………………………… 6

　　　　　　　2、资本规划和资本充足率管理计划 ………………………………… 7

三、全面风险管理 …………………………………………………………………………. 8

四、信用风险 ………………………………………………………………………………… 9

　　　 （一）信用风险管理 ………………………………………………………………. 9

　　　 （二）信用风险暴露 …………………………………………………………….. 10

　　　 （三）信用风险缓释 …………………………………………………………….. 12

　　　 （四）贷款质量及贷款减值准备 …………………………………………… 13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 II

　　　 （五）交易对手信用风险 ……………………………………………………… 14

　　　 （六）资产证券化 ………………………………………………………………… 16

　　　　　　　1、资产证券化业务 ……………………………………………………….. 16

　　　　　　　2、资产证券化风险暴露 ………………………………………………… 16

五、市场风险 ………………………………………………………………………………. 17

　　　 （一）市场风险管理 …………..

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