华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 华泰柏瑞量化创享混合　　　 基金代码　　　　　　　 010137

下属基金简称　　 华泰柏瑞量化创享混合 C　　 下属基金交易代码　　　 010138

基金管理人　　　 华泰柏瑞基金管理有限公司　 基金托管人　　　　　　 交通银行股份有限公司

基金合同生效日　 2020 年 12 月 30 日

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 30 日

基金经理　　　　 田汉卿　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 1994 年 06 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 30 日

基金经理　　　　 盛豪　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2007 年 11 月 01 日

　　　　　　　　 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资

　　　　　　　　 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工

　　　　　　　　 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，

其他

　　　　　　　　 本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人

　　　　　　　　 大会。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充

　　　　　　　　 时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较

投资目标

　　　　　　　　 基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含

　　　　　　　　 中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国债、

　　　　　　　　 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短

投资范围　　　　 期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币

　　　　　　　　 市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

　　　　　　　　 具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

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　　　　　　　　 以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；每个交易日日终在扣除

　　　　　　　　 股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证

　　　　　　　　 金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

　　　　　　　　 5%。

　　　　　　　　 1、股票投资策略

　　　　　　　　 本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数和上证科创板 50 成份指数，通过主动

　　　　　　　　 管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的

　　　　　　　　 前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金运用的量化投资模型主要包括：

主要投资策略

　　　　　　　　 （1）多因子 alpha 模型（2）风险估测模型――有效控制预期风险（3）交易成本模型

　　　　　　　　 ――控制交易成本以保护投资业绩（4）投资组合的优化和调整

　　　　　　　　 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、金融衍生工具投资策略 5、融资业务

　　　　　　　　 的投资策略

　　　　　　　　 6、存托凭证投资策略

　　　　　　　　 创业板指数收益率*85%+上证科创板 50 成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税

业绩比较基准

　　　　　　　　 后)*5%。

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于

风险收益特征

　　　　　　　　 股票型基金。

注

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