东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第4季度报告

东兴中证消费50指数证券投资基金

　　　2021年第4季度报告

　　　　2021年12月31日

　　基金管理人:东兴基金管理有限公司

　　基金托管人:浙商银行股份有限公司

　　　报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴中证消费 50 指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月14日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　东兴中证消费50

基金主代码　　　　　　　　009116

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2020年04月22日

报告期末基金份额总额　　　73,519,292.96份

　　　　　　　　　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，

投资目标

　　　　　　　　　　　　　以期获得与标的指数收益相似的回报。

　　　　　　　　　　　　　本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的

　　　　　　　　　　　　　指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指

　　　　　　　　　　　　　数成份股及其权重的变化进行相应调整。同时为实现对

投资策略　　　　　　　　　标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略

　　　　　　　　　　　　　调整组合。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增

　　　　　　　　　　　　　长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制

　　　　　　　　　　　　　在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

　　　　　　　　　　　　　中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　后)　　×5%

　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于债券

　　　　　　　　　　　　　型基金、混合型基金、货币市场基金。

风险收益特征　　　　　　　本基金为指数型基金，跟踪中证消费50指数，其风险收

　　　　　　　　　　　　　益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相

　　　　　　　　　　　　　似。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴中证消费 50 指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　 东兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　 东兴中证消费50A　　　　　　　　　　　 东兴中证消费50C

下属分级基金的交易代码　　　　　 009116　　　　　　　　　　　　　　　　009117

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　　 48,773,045.89份　　　　　　　　　　　 24,746,247.07份

额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东兴中证消费50A　　　　　　　东兴中证消费50C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,392,690.39　　　　　　　　 1,137,253.56

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,672,812.94　　　　　　　　 1,259,439.92

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0538　　　　　　　　　　　 0.0508

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　73,447,999.48　　　　　　　 37,201,159.85

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5059　　　　　　　　　　　 1.5033

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增

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