信诚300LOF：中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）

　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 01 月 21 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　中信保诚沪深 300 指数（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　　信诚 300LOF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　165515

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2021 年 01 月 01 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　281,289,711.52 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　个投资沪深 300 指数的有效工具。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深 300 指数中成份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股（含存托凭证）组成及在权重构建股票投资组合，并根据标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合

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　　　　　　　　　　　　　　　　　管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

　　　　　　　　　　　　　　　　　基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策

　　　　　　　　　　　　　　　　　略构造替代股组合：

　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模

　　　　　　　　　　　　　　　　　相似的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选

　　　　　　　　　　　　　　　　　库；

　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟

　　　　　　　　　　　　　　　　　组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化

　　　　　　　　　　　　　　　　　为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原

　　　　　　　　　　　　　　　　　则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则

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