信诚机遇LOF：信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 01 月 21 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　信诚新机遇混合（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　　信诚机遇 LOF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　165512

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2011 年 08 月 01 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　186,237,230.19 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金力求前瞻性地把握中国经济发展过程中涌现的新机遇,

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　精选受益其中的优势行业和个股,在严格控制风险并充分保证

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、资产配置策略:本基金将采取战略性资产配置和战术性资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产配置保持稳定的前提下，进行大类资产灵活配置，从而适当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地调整组合的市场风险暴露。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　2、股票投资策略:本基金关注的“新机遇”是指中国经济发展

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　过程中涌现的投资机遇。本基金将从新机遇挖掘、行业的新机

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遇受益状况分析、个股精选三个层面构建股票投资组合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、债券投资策略:在债券投资方面，本基金可投资于国债、央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 券、可转换债券、回购等债券品种。本基金采用久期控制下的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券积极投资策略，满足基金流动性要求的前提下实现获得与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 风险相匹配的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4、权证投资策略:本基金将按照相关法律法规通过利用权证进

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5、股指期货投资策略:基金管理人可运用股指期货，以提高投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还

　　　　　　　　

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