南方昌元可转债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

南方昌元可转债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方昌元可转债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方昌元可转债债券

基金主代码　　　　　　　　　006030

交易代码　　　　　　　　　　006030

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　761,604,037.87 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型证券投资基金，债券投资部分以可转换债券

　　　　　　　　　　　　　　为主要投资标的，在保持适当流动性、合理控制风险的基础

投资目标　　　　　　　　　　上，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，充

　　　　　　　　　　　　　　分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特

　　　　　　　　　　　　　　性，力争实现基金资产的长期增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运

　　　　　　　　　　　　　　用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险

　　　　　　　　　　　　　　以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益

投资策略　　　　　　　　　　率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等

　　　　　　　　　　　　　　资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期

　　　　　　　　　　　　　　地进行调整，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争

　　　　　　　　　　　　　　投资组合的长期增值。

　　　　　　　　　　　　　　中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　*20%+沪深 300 指数收益率*10%

　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方昌元可转债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平

　　　　　　　　　　　　　　　相对较高的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　南方昌元可转债债券 A 级　　　　　　 南方昌元可转债债券 C 级

下属分级基金的交易代码　　　　006030　　　　　　　　　　　　　　　006031

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　509,271,135.43 份　　　　 252,332,902.44 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方昌元”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　 南方昌元可转债债券 A 级　　　　　　 南方昌元可转债债券 C 级

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 27,878,149.36　　　　　　　　　　14,929,890.78

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,995,337.13　　　　　　　　　　16,235,744.79

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1194　　　　　　　　　　　 0.0998

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 896,137,341.75　　　　　　　　　　437,952,133.54

5.期末基金份

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