山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年04月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年04月16日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　　　 山西证券裕丰一年定开

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　 009567

　　　　　　　　　　 发起式

基金管理人　　　　　山西证券股份有限公司　　 基金托管人　　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上

基金合同生效日　　　2020年06月11日　　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市日期

基金类型　　　　　　债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每年开放一次。开放期最短不

　　　　　　　　　　 契约型定期开放式、发起

运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开放频率　　　　　 少于5个工作日、最长不超过1

　　　　　　　　　　 式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0个工作日。

基金经理　　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　证券从业日期

刘相鹏　　　　　　　2020年06月11日　　　　　　　　　　　　　　　2012年01月01日

　　　　　　　　　　 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金

　　　　　　　　　　 合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若

　　　　　　　　　　 届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或

　　　　　　　　　　 补充，则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监

其他（若有）

　　　　　　　　　　 会规定执行。 本基金在《基金合同》生效满三年后继续存续的，在任一开放

　　　　　　　　　　 期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），

　　　　　　　　　　 如基金资产净值低于5000万元，《基金合同》终止，无需召开基金份额持有

　　　　　　　　　　 人大会审议。

　 注：本基金不向个人投资者公开销售。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　　　　在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比

投资目标

　　　　　　　　　　较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括国债、金融债、

　　　　　　　　　　地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融

　　　　　　　　　　资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工

投资范围

　　　　　　　　　　具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

　　　　　　　　　　会的相关规定）。

　　　　　　　　　　　　　本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

　　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的8

　　　　　　　 0％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开

　　　　　　　 始前 1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例

　　　　　　　 限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例

　　　　　　　 不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中，现金

　　　　　　　 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　 当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　（一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分

　　　　　　　 析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构

　　　　　　　 上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用

　　　　　　　 自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大

　　　　　　　 化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、

　　　　　　　 息差策略、个券挖掘策略等。

　　　　　　　　　　　首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。

　　　　　　　　　　　一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、

　　　　　　　 M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、

　　　　　　　 汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率

　　　　　　　 曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进

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