广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：广发基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1

月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　广发中证传媒 ETF

场内简称　　　　　　　　　传媒 ETF

基金主代码　　　　　　　　512980

交易代码　　　　　　　　　512980

基金运作方式　　　　　　　交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　2017 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　5,536,424,439.00 份

　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

投资目标

　　　　　　　　　　　　　 小化。

　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

投资策略　　　　　　　　　份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据

　　　　　　　　　　　　　 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比

　　　　　　　　　　　　　 例不低于基金资产的 90%且不低于非现金基金资

　　　　　　　　　　　　　 产的 80%。

业绩比较基准　　　　　　　同期中证传媒指数收益率

　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

　　　　　　　　　　　　　 金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全

风险收益特征　　　　　　　复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以

　　　　　　　　　　　　　 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

　　　　　　　　　　　　　 征。

基金管理人　　　　　　　　广发基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　注：本基金的扩位证券简称为“传媒 ETF”。

　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -81,903,507.10

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,044,019,046.36

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1636

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,749,846,289.67

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.8579

　　注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　　　　　　　　广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

查看公告全文…