国寿安保中债-3-5 年政策性金融债
指数证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保中债 3-5 年政金债指数
基金主代码 009581
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 7,746,692,302.70 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数
相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 1、指数化投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资
于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择
非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,
以实现对标的指数的有效跟踪。
2、跟踪误差目标策略
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.2%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调
整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,
基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-3-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于指数基金,采用抽样
复制策略,跟踪中债-3-5 年政策性金融债指数,其风险收益特征与
标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
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国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2021 年第 4 季度报告
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保中债-3-5 年政金债指数 A 国寿安保中债-3-5 年政金债指数 C
下属分级基金的交易代码 009581 009582
报告期末下属分级基金的
7,668,639,123.08 份 78,053,179.62 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
国寿安保中债-3-5 年政金债指数 A 国寿安保中债-3-5 年政金债指数 C
1.本期已实现收益 62,588,498.61 67,375.46
2.本期利润 98,515,530.04 159,684.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0156 0.0393
4.期末基金资产净值 7,933,390,226.23 80,674,120.36
5.期末基金份额净值 1.0345
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