MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指

数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 MSCI 中国 A 股国际通 ETF

场内简称　　　　　　　　　　　　　 MSCI 基金（MSCI 中国 A 股 ETF）

基金主代码　　　　　　　　　　　　 512160

交易代码　　　　　　　　　　　　　 512160

基金运作方式　　　　　　　　　　　 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2018 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 317,777,775.00 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根

　　　　　　　　　　　　　　　　　 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红

投资策略　　　　　　　　　　　　　 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流

　　　　　　　　　　　　　　　　　 动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通

　　　　　　　　　　　　　　　　　 和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的

业绩比较基准　　　　　　　　　　　 指数为 MSCI China A Inclusion RMB Index（MSCI 中国

　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股国际通指数）及其未来可能发生的变更。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完

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　　　　　　　　　　　　　MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“MSCI 基金”或

“MSCI 中国 A 股 ETF”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,204,360.30

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,988,008.00

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0346

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 554,012,453.73

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.7434

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

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