东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告

东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方红沪港深混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 东方红沪港深混合

基金主代码　　　　　　　　 002803

前端交易代码　　　　　　　 002803

后端交易代码　　　　　　　 005190

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　 2,001,129,610.92 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研

　　　　　　　　　　　　　 究，把握港股通等后续资本市场开放形势下 A 股与港股市场互联互通

　　　　　　　　　　　　　 的投资机会，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，即确定权益

　　　　　　　　　　　　　 类资产和固定收益类资产的投资比例；然后通过比较各行业所处的发

　　　　　　　　　　　　　 展阶段、竞争趋势、景气程度和发展空间等在不同行业间进行动态配

　　　　　　　　　　　　　 置；最后通过比较 A 股与港股市场同类公司的质地及估值水平等要

　　　　　　　　　　　　　 素，进行个券选择，构建合理的投资组合。

业绩比较基准　　　　　　　 沪深 300 指数×40%+恒生指数×40%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征　　　　　　　 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券

　　　　　　　　　　　　　 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，

　　　　　　　　　　　　　 低于股票型基金。本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投

　　　　　　　　　　　　　 资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类

　　　　　　　　　　　　　 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下

　　　　　　　　　　　　　 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

　　　　　　　　　　　　　 险。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东方红沪港深混合 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 215,441,251.28

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 273,670,069.76

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1331

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,767,255,187.48

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.882

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　

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