国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第4季度报告

国寿安保中债-3-5 年政策性金融债

　　　　指数证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　国寿安保中债 3-5 年政金债指数

基金主代码　　　　　　　009581

基金运作方式　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　2020 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额　　7,746,692,302.70 份

投资目标　　　　　　　　本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数

　　　　　　　　　　　　相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略　　　　　　　　1、指数化投资策略

　　　　　　　　　　　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资

　　　　　　　　　　　　于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择

　　　　　　　　　　　　非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，

　　　　　　　　　　　　以实现对标的指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　　　　2、跟踪误差目标策略

　　　　　　　　　　　　在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超

　　　　　　　　　　　　过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调

　　　　　　　　　　　　整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，

　　　　　　　　　　　　基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准　　　　　　中债-3-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

　　　　　　　　　　　　后)*5%

风险收益特征　　　　　　本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、

　　　　　　　　　　　　混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用抽样

　　　　　　　　　　　　复制策略，跟踪中债-3-5 年政策性金融债指数，其风险收益特征与

　　　　　　　　　　　　标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保中债 3-5 年政金债指数 2021 年第 4 季度报告

　基金管理人　　　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

　基金托管人　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　下属分级基金的基金简称 国寿安保中债-3-5 年政金债指数 A 国寿安保中债-3-5 年政金债指数 C

　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　 009581　　　　　　　　　　　　　　　　009582

　报告期末下属分级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,668,639,123.08 份　　　　　　　　　　78,053,179.62 份

　份额总额

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保中债-3-5 年政金债指数 A 国寿安保中债-3-5 年政金债指数 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,588,498.61　　　　　　　　　　　　　　 67,375.46

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,515,530.04　　　　　　　　　　　　　 159,684.84

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0156　　　　　　　　　　　　　　　 0.0393

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　 7,933,390,226.23　　　　　　　　　　　　　 80,674,120.36

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0345　　　　　　　　　　　

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