国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:二�二二年一月二十四日
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国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证光伏产业 ETF
场内简称 光伏 50
基金主代码 159864
交易代码 159864
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 28 日
报告期末基金份额总额 607,526,827.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
1、股票投资策略:本基金主要采用完全复制法,即按照标的指
数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成
投资策略 份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成
份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金
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管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管
理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场
情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券
和可交换债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、股指
期货投资策略;7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证光伏产业指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证光伏
产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 25,890,702.66
2.本期利润 29,445,431.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0510
4.期末基金资产净值 626,868,907.11
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