鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金2021年第四季度报告

鹏扬沪深 300 质量成长低波动指数证券投资基金

　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中信建投证券股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹏扬沪深 300 质量成长低波动指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 鹏扬沪深 300 质量低波

基金主代码　　　　　　　　　　　　 011132

基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 272,182,229.51 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟

　　　　　　　　　　　　　　　　　 踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过

　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用被动式指数化投资方法，按照沪深 300 质量成长

　　　　　　　　　　　　　　　　　 低波动指数中的成份股构成及其权重构建股票投资组合，以

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 跟踪沪深 300 质量成长低波动指数的收益表现，并根据标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 沪深 300 质量成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　 率(税后)×5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、

　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征　　　　　　　　　　　 本基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表

　　　　　　　　　　　　　　　　　 现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 中信建投证券股份有限公司

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下属分级基金的基金简称　　　　　　 鹏扬沪深 300 质量低波 A　　　　 鹏扬沪深 300 质量低波 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　 011132　　　　　　　　　　　　　011133

报告期末下属分级基金的份额总额　　 150,745,166.04 份　　　　　　　 121,437,063.47 份

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日 ― 2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏扬沪深 300 质量低波 A　　　　鹏扬沪深 300 质量低波 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 2,468,981.87　　　　　　　　　　1,763,186.72

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,691,981.45　　　　　　　　　　　 1,886,943.49

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　 0.0165　　　　　　　　　　　　　 0.0148

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 162,246,635.83　　　　　　　　　　 130,391,788.38

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0763

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