医疗ETF：国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　　基金托管人：华夏银行股份有限公司

　　　报告送出日期：二�二二年一月二十四日

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　　　　　　　　　　　　　　　 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 国泰中证医疗 ETF

场内简称　　　　　　　　 医疗 ETF

基金主代码　　　　　　　 159828

交易代码　　　　　　　　 159828

基金运作方式　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　 2020 年 12 月 24 日

报告期末基金份额总额　　 1,653,439,464.00 份

投资目标　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　　　　　　　　　　　　1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的指

　　　　　　　　　　　　　数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成

投资策略　　　　　　　　 份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成

　　　　　　　　　　　　　份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量

　　　　　　　　　　　　　发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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　　　　　　　　　　　　管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管

　　　　　　　　　　　　理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场

　　　　　　　　　　　　情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对

　　　　　　　　　　　　值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则

　　　　　　　　　　　　调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基

　　　　　　　　　　　　金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩

　　　　　　　　　　　　大。

　　　　　　　　　　　　2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投

　　　　　　　　　　　　资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转融通证券出借投

　　　　　　　　　　　　资策略。

业绩比较基准　　　　　　中证医疗指数收益率

　　　　　　　　　　　　本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合

　　　　　　　　　　　　型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征　　　　　　本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证医疗

　　　　　　　　　　　　指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收

　　　　　　　　　　　　益特征相似。

基金管理人　　　　　　　国泰基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　华夏银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-33,086,236.07

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -102,475,492.12

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0851

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,389,724,52

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