易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

　　　　　　　　　　　 第 1 页共 16 页

　　　　　　　　　　　　 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 易方达深证 100ETF

场内简称　　　　　　　　　 深证 100ETF 易方达

基金主代码　　　　　　　　 159901

交易代码　　　　　　　　　 159901

基金运作方式　　　　　　　 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日　　　　　　 2006 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　 2,070,778,404.00 份

投资目标　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　　的最小化。

投资策略　　　　　　　　　 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指

　　　　　　　　　　　　　　数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

　　　　　　　　　　　　　　合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

　　　　　　　　　　　　　　相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页共 16 页

　　　　　　　 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括

　　　　　　　　 成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调

　　　　　　　　 整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目

　　　　　　　　 的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制

　　　　　　　　 在 0.1%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如

　　　　　　　　 因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误

　　　　　　　　 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避

　　　　　　　　 免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目

　　　　　　　　 标，本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟

　　　　　　　　 踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和

　　　　　　　　 收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。

　　　　　　　　 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期

　　　　　　　　 货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍

　　　　　　　　 生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选

　　　　　　　　 成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目

　　　　　　　　 标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，

　　　　　　　　 本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出

　　　　　　　　 借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在

　　　　　　　　 不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特

　　　　　　　　 征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，

　　　　　　　　 参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管

　　　　　　　　 理。

业绩比较基准　　 深证 100 价格指数收益率

风险收益特征　　 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平

　　　　　　　　 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　　　　　　　　 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪

　　　　　　　　 标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收

　　　　　　　　 益特征。

基金管理人　　　 易方达基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　第 3 页共 16 页

　　　　　　　　　　　　　 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年

查看公告全文…