易方达双债增强债券型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　　易方达双债增强债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达双债增强债券型证券投资基金

　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达双债增强债券

基金主代码　　　　　　　 110035

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2011 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额　　 5,208,140,399.40 份

投资目标　　　　　　　　 本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种，

　　　　　　　　　　　　　通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续

　　　　　　　　　　　　　稳定的回报。

投资策略　　　　　　　　 本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产

　　　　　　　　　　　　　的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资

　　　　　　　　　　　　　产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信

　　　　　　　　　　　　　用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投

　　　　　　　　　　　　　资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的

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　　　　　　　　　　　　　市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债；

　　　　　　　　　　　　　综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于

　　　　　　　　　　　　　利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市

　　　　　　　　　　　　　后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。本基金

　　　　　　　　　　　　　可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准　　　　　　　中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指

　　　　　　　　　　　　　数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%

风险收益特征　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

　　　　　　　　　　　　　率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基

　　　　　　　　　　　　　金。

基金管理人　　　　　　　　易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

　　　　　　　　　　　　　易方达双债增强债券 A　　　　易方达双债增强债券 C

称

下属分级基金的交易代

　　　　　　　　　　　　　110035　　　　　　　　　　　110036

码

报告期末下属分级基金

　　　　　　　　　　　　　3,201,103,113.20 份　　　　 2,007,037,286.20 份

的份额总额

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达双债增强债券　　　　易方达双债增强债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　77,489,223.05　　　　　　　 30,535,213.08

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　 155,536,772.15　　　　　　　 68,407,905.18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

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3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　0.0689　　　　　　

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