中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告

中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　　 2021年12月31日

　　　　　 基金管理人:中欧基金管理有限公司

　　　 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月2

1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 中欧润逸债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 007619

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型、定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020年07月29日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 7,999,983,297.97份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利差等因素，在国债、金融债、信用债等债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 类别间进行债券类属资产配置。具体来说，本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 和预测，根据国债、金融债、信用债等不同品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 种的信用利差变动情况，以及各品种的市场容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 量和流动性情况，通过情景分析的方法，判断

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各个债券资产类属的预期回报，在不同债券品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 种之间进行配置。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 后）+1.50%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页

　　　　　　　　　　　　　　　　中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　中欧基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　主要财务指标　　　　　　报告期（2021年10月01日 – 2021年12月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,486,607.76

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,486,607.76

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0091

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,111,790,494.73

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0140

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

2.　 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比

　　　　　　　　　　　　　　

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