招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

招商中证红利交易型开放式指数证券

　投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　招商中证红利 ETF

场内简称　　　　　　　　　　　　　中证红利

基金主代码　　　　　　　　　　　　515080

交易代码　　　　　　　　　　　　　515080

基金运作方式　　　　　　　　　　　交易型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　2019 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　640,148,880.00 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

　　　　　　　　　　　　　　　　　化。

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以

　　　　　　　　　　　　　　　　　内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

　　　　　　　　　　　　　　　　　1、股票投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成

　　　　　　　　　　　　　　　　　份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊

　　　　　　　　　　　　　　　　　情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金

投资策略　　　　　　　　　　　　　管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投

　　　　　　　　　　　　　　　　　资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指

　　　　　　　　　　　　　　　　　数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限

　　　　　　　　　　　　　　　　　制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指

　　　　　　　　　　　　　　　　　数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或

　　　　　　　　　　　　　　　　　增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指

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　　　　　　　　　　　　　　　　　数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟

　　　　　　　　　　　　　　　　　踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏

　　　　　　　　　　　　　　　　　离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控 制

　　　　　　　　　　　　　　　　　在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导

　　　　　　　　　　　　　　　　　致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施

　　　　　　　　　　　　　　　　　避免跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　2、债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分

　　　　　　　　　　　　　　　　　析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的

　　　　　　　　　　　　　　　　　影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，

　　　　　　　　　　　　　　　　　制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合

　　　　　　　　　　　　　　　　　构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构

　　　　　　　　　　　　　　　　　配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟

　　　　　　　　　　　　　　　　　踪误差。

　　　　　　　　　　　　　　　　　3、资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支

　　　　　　　　　　　　　　　　

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