招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资

　　基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　　 本报告中财务资料未经审计。

　　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　招商招瑞纯债发起式

基金主代码　　　　　　002341

交易代码　　　　　　　002341

基金运作方式　　　　　契约型、开放式、发起式

基金合同生效日　　　　2016 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总

　　　　　　　　　　　1,362,834,568.65 份

额

　　　　　　　　　　　在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投

投资目标

　　　　　　　　　　　资回报。

　　　　　　　　　　　本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、

　　　　　　　　　　　国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研

　　　　　　　　　　　究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、

　　　　　　　　　　　券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信

　　　　　　　　　　　用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益

投资策略

　　　　　　　　　　　类证券之间的配置比例。

　　　　　　　　　　　具体包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属配置策略；4、

　　　　　　　　　　　信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；

　　　　　　　　　　　7、个券挖掘策略；8、国债期货投资策略；9、中小企业私募债投资

　　　　　　　　　　　策略。

业绩比较基准　　　　　中证全债指数收益率

　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但

风险收益特征

　　　　　　　　　　　低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　 招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金　　 招商招瑞纯债发起式　　　　 招商招瑞纯债发起式　　　　招商招瑞纯债发起式

简称　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　　　C　　　　　　　　　　　　 D

下属分级基金的交易

　　　　　　　　　　　 002341　　　　　　　　　　 002520　　　　　　　　　　011953

代码

报告期末下属分级基

　　　　　　　　　　 259,725.75 份　　　　　 1,362,574,647.34 份　 195.56 份

金的份额总额

注：1、本基金从 2016 年 3 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2016 年 3 月 29 日起存续。

　　2、本基金从 2021 年 4 月 9 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 5 月 6 日起存续。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　 主要财务指标　　　　招商招瑞纯债发起式　　　　 招商招瑞纯债发起式　　　　招商招瑞纯债发起式

　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　 C　　　　　　　　　　　D

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　2,065.20　　　　　　 11,424,863.56　　　　　　　　　42.77

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　2,880.97　　　　　　 16,694,415.73　　　　　　　　　41.43

3.加权平均基金份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0122　　　　　　　　　　　0.0122　　　　　　　　0.0110

本期利润

4.期末基金资产净值　　　　　 298,997.76　　　1,552,545,448.30　　　　　　223

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