招商中证煤炭等权指数证券投资基金2021年第4季度报告

招商中证煤炭等权指数证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商中证煤炭等权指数

场内简称　　　　　　　　　　煤炭等权 LOF

基金主代码　　　　　　　　　161724

交易代码　　　　　　　　　　161724

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2015 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　1,864,780,362.20 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和

　　　　　　　　　　　　　　数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得

投资目标　　　　　　　　　　与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金

　　　　　　　　　　　　　　净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过

　　　　　　　　　　　　　　0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

　　　　　　　　　　　　　　本基金以中证煤炭等权指数为标的指数，采用完全复制法，

　　　　　　　　　　　　　　按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，

　　　　　　　　　　　　　　进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的

　　　　　　　　　　　　　　指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标

　　　　　　　　　　　　　　的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　踪标的指数。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如

　　　　　　　　　　　　　　发现流动性欠佳的个股将可能采用基本面替代策略、相关性

　　　　　　　　　　　　　　检验策略构造替代股组合。本基金管理人每日跟踪基金组合

　　　　　　　　　　　　　　与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的

　　　　　　　　　　　　　　实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况

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　　　　　　　　　　　　　　 及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货，

　　　　　　　　　　　　　　 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融

　　　　　　　　　　　　　　 资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合

　　　　　　　　　　　　　　 风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。

　　　　　　　　　　　　　　 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基

　　　　　　　　　　　　　　 金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

　　　　　　　　　　　　　　 中证煤炭等权指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 准利率(税后)*5%

风险收益特征　　　　　　　　 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。

基金管理人　　　　　　　　　 招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　 招商中证煤炭等权指数 A　　　　　招商中证煤炭等权指数 C

下属分级基金的场内简称　　　 煤炭等权

下属分级基金的交易代码　　　 161724　　　　　　　　　　　　　013596

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　 1,814,907,768.94 份　　　　 49,872,593.26 份

额总额

注：1、招商中证煤炭等权指数证券投资基金由招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金终

止分级运作变更而来。《招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1

日正式生效，《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》同时失效；

　　2、本基金从 2021 年 9 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 9 月 14 日起存续。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　

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