新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　　 基金管理人：新华基金管理股份有限公司

　　　　　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　　　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页共 17 页

　　　　　　新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　新华 MSCI 中国 A 股国际 ETF

场内简称　　　　　　　　　　 MSCI 新华

基金主代码　　　　　　　　　　512920

交易代码　　　　　　　　　　　512920

基金运作方式　　　　　　　　　交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　2018 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额　　　　　7,092,640.00 份

　　　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　 实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、资产

　　　　　　　　　　　　　　　 支持证券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略及

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 融资及转融通证券出借。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权

　　　　　　　　　　　　　　　　重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股

　　　　　　　　　　　　　　　　发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回

　　　　　　　　　　　　　　　　等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某

　　　　　　　　　　　　　　　　些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效

　　　　　　　　　　　　　　　　复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理

　　　　　　　　　　　　　　　　进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的

　　　　　　　　　　　　　　　　指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求

　　　　　　　　　　　　　　　　日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超

　　　　　　　　　　　　　　　　过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合

　　　　　　　　　　　　　　　　理措施避免跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　数为 MSCI 中国 A 股国际指数。

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金属股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型

　　　　　　　　　　　　　　　　基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高

风险收益特征　　　　　　　　　 收益的基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表

　　　　　　　　　　　　　　　　现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相

　　　　　　　　　　　　　　　　似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　 新华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“MSCI新华”，扩

位证券简称“MSCIETF新华”。

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…