国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告

国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：国金基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国金上证 50 指数增强（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　国金上证 50 指数增强（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　50 增强

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　502020

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　上市契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2019 年 10 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　29,337,024.23 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有效跟踪的基础上，通过精选个股优化指数组合管理与

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 求基金资产的长期增值。 本基金力争使日均跟踪偏离

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益能够跟踪并适度超越标的指数。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95%×上证 50 指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （税后）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　国金基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　中国民生银行股份有限公司

注：国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）由国金上证 50 指数分级证券投资基金变更注册而

来，基金合同于 2019 年 10 月 14 日生效。

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　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,885.12

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　655,309.11

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0217

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,270,587.58

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1682

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　

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