国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第三季度报告

国寿安保沪深 300 交易型开放式

　指数证券投资基金联接基金

　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保沪深 300ETF 联接 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　 国寿安保沪深 300ETF 联接

基金主代码　　　　　　 000613

基金运作方式　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　 2014 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额　 2,237,109,536.95 份

投资目标　　　　　　　 通过主要投资于国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金，

　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数即沪深 300 指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误

　　　　　　　　　　　 差的最小化。

投资策略　　　　　　　 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标

　　　　　　　　　　　 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准　　　　　 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征　　　　　 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪沪深

　　　　　　　　　　　 300 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益

　　　　　　　　　　　 特征相似。

　　　　　　　　　　　 本基金属于被动式投资的股票指数基金，其预期收益及预期风险水平

　　　　　　　　　　　 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高

　　　　　　　　　　　 预期收益的开放式基金。

基金管理人　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保沪深 300ETF 联接 2021 年第 3 季度报告

　　注：本基金于 2018 年 8 月 13 日转型为国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联

接基金

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称　　　　　　　　 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码　　　　　　　 510380

基金运作方式　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　 2018 年 1 月 19 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期　　　　　　　　 2018 年 2 月 7 日

基金管理人名称　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略　　　　　　　　 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标

　　　　　　　　　　　　 的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股

　　　　　　　　　　　　 及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生

　　　　　　　　　　　　 配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪

　　　　　　　　　　　　 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足

　　　　　　　　　　　　 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可

　　　　　　　　　　　　 以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟

　　　　　　　　　　　　 踪标的指数。

业绩比较基准　　　　　　 沪深 300 指数。

风险收益特征　　　　　　 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型

　　　　　　　　　　　　 基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

　　　　　　　　　　　　 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

　　　　　　　　　　　　 征。

　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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