前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金2021年第三季度报告

前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金

　　　　　 2021年第3季度报告

　　　　　　 2021年09月30日

　　　 基金管理人:前海开源基金管理有限公司

　　　　 基金托管人:广发证券股份有限公司

　　　　　报告送出日期:2021年10月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资

决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 前海开源睿远稳健增利混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 000932

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型普通开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2015年01月14日

报告期末基金份额总额　　　　　　 471,405,834.60份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金重点投资于债券和现金类资产，力争在严格

投资目标　　　　　　　　　　　　 控制风险和保持基金资产流动性的前提下，实现基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资策略主要有以下七方面内容：

　　　　　　　　　　　　　　　　 1、大类资产配置

　　　　　　　　　　　　　　　　 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的

　　　　　　　　　　　　　　　　 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础

　　　　　　　　　　　　　　　　 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经

　　　　　　　　　　　　　　　　 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未

投资策略　　　　　　　　　　　　 来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评

　　　　　　　　　　　　　　　　 估，制定本基金在债券、股票、现金等大类资产之

　　　　　　　　　　　　　　　　 间的配置比例。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过对债券等固定收益类、股票等权益类和

　　　　　　　　　　　　　　　　 现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、

　　　　　　　　　　　　　　　　 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以

　　　　　　　　　　　　　　　　 及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，

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　　　　　　　　前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　 根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在

　　　　　　　 基金投资组合中的比例。

　　　　　　　 2、债券投资策略

　　　　　　　 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础

　　　　　　　 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和

　　　　　　　 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。

　　　　　　　 具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差

　　　　　　　 策略等积极投资策略构建债券投资组合。

　　　　　　　 3、存托凭证投资策略

　　　　　　　 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，

　　　　　　　 通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具

　　　　　　　 有比较优势的存托凭证进行投资。

　　　　　　　 4、股票投资策略

　　　　　　　 本基金精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组

　　　　　　　 合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定

　　　　　　　 性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业

　　　　　　　 地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；

　　　　　　　 定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比

　　　　　　　 较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，

　　　　　　　 优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投

　　　　　　　 资对象。

　　　　　　　 5、可转债策略

　　　　　　　 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值

　　　　　　　 模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、

　　　　　　　 二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险

　　　　　　　 的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。

　　　　　　　 6、权证投资策略

　　　　　　　 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的

　　　　　　　 辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定

　　　　　　　 权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定

　　　　　　　 价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的

　　　　　　　 组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

　　　　　　　 7、股指期货投资策略

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