富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金

　　　　 二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　2021 年 09 月 30 日

　 基金管理人： 富国基金管理有限公司

　 基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公

　　　　　　　　 司

　　 送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021

年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　§2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国中债 0-2 年国开行债券指数

基金主代码　　　　　　010859

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2020 年 12 月 22 日

报告期末基金份额　　　2,537,928,020.01

总额（单位：份）

　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的

投资目标

　　　　　　　　 指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　　 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方

　　　　　　　　 法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备

　　　　　　　　 选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风

　　　　　　　　 险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟

投资策略

　　　　　　　　 踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝

　　　　　　　　 对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的优化

　　　　　　　　 抽样复制策略、替代性策略、其他债券投资策略详见法律

　　　　　　　　 文件。

　　　　　　　　 中债-0-2 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利

业绩比较基准

　　　　　　　　 率(税后)*5%

　　　　　　　　 本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混

　　　　　　　　 合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指

风险收益特征

　　　　　　　　 数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益

　　　　　　　　 特征。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国中债 0-2 年国开行债 富国中债 0-2 年国开行债券指

金简称　　　　　 券指数 A　　　　　　　　 数C

下属分级基金的交

　　　　　　　　 010859　　　　　　　　　 010860

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额　 2,537,215,905.30　　　　 712,114.71

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　 富国中债 0-2 年国开行　　　　　　 富国中债 0-2 年国开行

　　　 主要财务指标　　　　　　　　债券指数 A　　　　　　　　　　　　债券指数 C

　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 07 月 01 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　26,159,530.33　　　　　　　　　　　 5,423.51

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　27,489,814.96　　　　　　　　　　　 5,540.21

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　 0.0085　　　　　　　　　　　　 0.0078

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 2,577,334,339.49　　　　　　　　　　 722,773.73

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.0158　　　　　　　　　　　　 1.0150

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　（1）富国中债 0-2 年国开行债券指数 A

　　　　　　　　　　　

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