南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

　南方远利 3 个月定期开放债券型发起

式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 09 月 30 日

　　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　基金托管人：宁波银行股份有限公司

　　　送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　南方远利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　南方远利 3 个月定开债券发起

基金主代码　　　　　　　　　　　　008226

交易代码　　　　　　　　　　　　　008226

基金运作方式　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　2019 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　1,478,507,423.62 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　1、信用债投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。

　　　　　　　　　　　　　　　　　信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部

　　　　　　　　　　　　　　　　　信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极

　　　　　　　　　　　　　　　　　投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　2、收益率曲线策略

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异

　　　　　　　　　　　　　　　　　变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异

　　　　　　　　　　　　　　　　　较大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　3、杠杆放大策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回

　　　　　　　　　　　　　　　　　购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年

　　　　　　　　　　　　　　　　　限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 1 页 共 11 页

　　　　　　　　　　　　南方远利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　的操作方式。

　　　　　　　　　　　　　　　　　4、资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现

　　　　　　　　　　　　　　　　　金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策

　　　　　　　　　　　　　　　　　框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券

　　　　　　　　　　　　　　　　　进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控

　　　　　　　　　　　　　　　　　制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降

　　　　　　　　　　　　　　　　　低流动性风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　5、开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运

　　　　　　　　　　　　　　　　　作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期

　　　　　　　　　　　　　　　　　内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回

　　　　　　　　　　　　　　　　　而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流

　　　　　　　　　　　　　　　　　动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　的流动性风险，做好流动性管理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方

　　　　　　　　　　　　　　　　　式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将

　　　　　　　　　　　　　　　　　在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资

查看公告全文…