南方泽元债券型证券投资基金2021年第3季度报告

南方泽元债券型证券投资基金 2021 年

　　　　　第 3 季度报告

　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方泽元债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　南方泽元债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　006183

交易代码　　　　　　　　　　　　　006183

基金运作方式　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　2018 年 9 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　3,397,218,368.02 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于债券资产，将综合采用收益率曲线策

　　　　　　　　　　　　　　　　　略和杠杆策略等多种投资策略开展投资活动。其中，收

　　　　　　　　　　　　　　　　　益率曲线策略指本基金通过对同一类属下的收益率曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组

　　　　　　　　　　　　　　　　　合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型

投资策略　　　　　　　　　　　　　策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差

　　　　　　　　　　　　　　　　　与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的

　　　　　　　　　　　　　　　　　交易。杠杆放大策略指以本基金持有的债券为基础，利

　　　　　　　　　　　　　　　　　用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并

　　　　　　　　　　　　　　　　　购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获

　　　　　　　　　　　　　　　　　取超额收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　中债综合指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方泽元债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方泽元”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,749,755.55

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,066,542.14

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0100

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,502,742,422.90

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0311

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　份额净值增　　　　　　　

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