上投摩根稳进回报混合型证券投资基金2021年第三季度报告

　　　　　　　　　　上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

上投摩根稳进回报混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　 2021 年 9 月 17 日

　 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　 报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 17 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　上投摩根稳进回报混合

基金主代码　　　　　　　　　　000887

交易代码　　　　　　　　　　　000887

基金运作方式　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　2015 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　11,078,350.97 份

　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定回

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　 报。

　　　　　　　　　　　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产

投资策略　　　　　　　　　　　业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期及运

　　　　　　　　　　　　　　　 行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平

　　　　　　　　　　　　　　　 以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征，

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　　　　　　　 并加以分析比较，形成对不同类别资产表现的预测，确定

　　　　　　　 基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配

　　　　　　　 置比例。

　　　　　　　 2、债券投资策略

　　　　　　　 本基金将灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用策

　　　　　　　 略、回购策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主

　　　　　　　 动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化

　　　　　　　 的预测，对债券组合进行动态调整。

　　　　　　　 3、股票投资策略

　　　　　　　 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略，重点投资于具

　　　　　　　 有良好基本面和较高成长潜力的公司。在具体操作上，本

　　　　　　　 基金将综合运用定量分析与定性分析的手段，对个股投资

　　　　　　　 价值进行深入挖掘。首先，本基金将基于公司财务指标分

　　　　　　　 析公司的基本面价值，选择财务和资产状况良好且盈利能

　　　　　　　 力较强的公司。本基金将每季度检视基金投资组合，通过

　　　　　　　 对业绩表现分析、归因分析、绩效检验报告等评估基金绩

　　　　　　　 效和风险，以便基金经理调整投资决策提高投资业绩。本

　　　　　　　 基金将根据绩效分析和风险分析结果，动态调整组合的资

　　　　　　　 产配置、行业配置、债券类属配置、债券杠杆水平等。

　　　　　　　 4、其他投资策略：包括资产支持证券投资策略、权证投

　　　　　　　 资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准　 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

　　　　　　　 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股

　　　　　　　 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等

　　　　　　　 风险收益水平的基金产品。

风险收益特征　 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管

　　　　　　　 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进

　　　　　　　 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收

　　　　　　　 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管

　　　　　　　　　　　　　　　　　 理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人　　　　　　　　　　　　上投摩根基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　

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