华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2021年第2号(基金经理变更)

华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金　　　　　招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　更新的招募说明书

　　　　　　　　　 2021 年第 2 号（基金经理变更）

　　　　　　　　　　基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　 基金托管人：中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零二一年五月

华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金　　　　　　　　　　招募说明书（更新）

华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2019

年 8 月 7 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证科技

100 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1469 号）进行募集。本基金

的基金合同于 2019 年 9 月 27 日正式生效。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证

招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基

金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投

资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本基金的标的指数为中证科技 100 指数，指数编制方案简介如下：

　　1、样本空间

　　同中证全指指数的样本空间，由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发

行的存托凭证组成：

　　（1）科创板证券：上市时间超过一年。

　　（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

　　2、选样方法

　　（1）按照中证行业分类，选取航空航天与国防、电气部件与设备、新能源设备、医疗器械、

医疗保健技术、生物科技、化学药、制药与生物科技服务、互联网服务、软件开发、电脑与外

围设备、电子设备及仪表制造商、光电子器件、半导体以及通信设备等行业的证券作为科技主

题空间；

　　（2）对上述科技主题空间内证券，按照过去一年日均总市值和过去一年日均成交金额分别

由高到低排名，剔除任一排名后 20%的证券；

　　（3）剔除质押比例最高 5%的证券；

　　（4）在剩余证券中，计算以下四个财务基本面指标占该证券所属中证三级行业所有证券该

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指标总和的百分比，并将所得四个指标的百分比简单算术平均值作为各只证券的基本面综合得

分：

　　○1 营业收入：公司过去两年营业收入的均值；

　　○2 经营活动现金流：公司过去两年经营活动现金流量的均值；

　　○3 净资产：公司最新财报净资产；

　　○4 毛利：公司过去两年毛利的均值；

　　（5）根据中证三级行业分类，行业内剔除基本面综合得分最低 40%的证券；

　　（6）对剩余证券，计算其研发强度、盈利能力以及成长能力的评估得分，然后按照 40%、

30%、30%的权重将上述三项评估得分加权平均计算得到综合得分。各项评估得分具体计算方法

如下（Rank 表示该指标的升序百分比排名）：

　　○1 研发强度

　　研发强度得分 = Rank(指标 1) × 40% + Rank(指标 2) × 60%

　　指标 1=过去两年研发支出均值/PB

　　指标 2=过去两年研发支出均值/过去一年日均总市值

　　○2 盈利能力

　　盈利能力得分 = (Rank(指标 3) + Rank(指标 4) + Rank(指标 5))/3

　　指标 3=（过去两年营业收入-过去两年营业支出）/过去两年营业收入

　　指标 4=过去一年扣非净利润/最新财报净资产

　　指标 5=过去两年经营活动现金净流量/过去两年营业收入

　　○3 成长能力

　　成长能力得分 = (Rank(指标 6) + Rank(指标 7))/2

　　指标 6=过去四个财务季度营业收入滚动增速

　　指标 7=过去四个财务季度经营活动现金净流量滚动增速

　　（7）选取综合得分最高的 100 只证券作为指数样本

　　有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

　　本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判

断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎

回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的

特定风险等等。

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　　本基金是跟踪中证科技 100 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：

标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标

的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参

考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的

风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管

理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等

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