中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书(更新)

中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数

　证券投资基金招募说明书（更新）

　基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

　基金托管人：徽商银行股份有限公司

　　　　　　二零二一年四月

　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　1、本基金经中国证券监督管理委员会 20【19】年【3】月【25】日证监许

可【2019】【485】号文注册募集。

　　2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投

资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中

国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。

　　3、本基金标的指数为中债-1-3 年久期央企 20 债券指数。

　　标的指数样本选取方法：

　　（1）债券种类：企业债、公司债、中期票据。

　　（2）发行人：按中央企业发债数量较多、平均利差较高等因素综合选取 20

个指数样本发行人。

　　（3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。

　　（4）托管余额/发行量：发行量不少于 5 亿元。

　　（5）债券修正久期：1-3 年。

　　（6）主体评级：无限制。

　　（7）债券币种：人民币。

　　（8）付息方式：附息式固定利率。

　　（9）剩余期限：6 个月以上（含 6 个月）。

　　（10）含权债：包含含权债。

　　（11）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合

理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所

市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

　　有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网网站，网址：

https://www.chinabond.com.cn/。

　　4、本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。

　　5、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应

的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合

同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投

资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风

险，包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而

形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎

回基金产生的流动性风险，启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险，基

金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资特定风

险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

　　本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临指数化投资相关风险，包

括标的指数下跌的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、标的

指数跟踪偏离的风险、标的指数编制方案变更的风险、跟踪误差控制未达约定目

标的风险、成份券违约的风险、指数编制机构停止服务的风险等。

　　本基金是债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高

于货币市场基金。同时本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优化策略，跟

踪中债-1-3 年久期央企 20 债券指数，力争将年化跟踪误差控制在 2%以内，具有

与标的指数相似的风险收益特征。

　　投资者应充分考虑自身的风险承受能力，对认购（或申购）基金的意愿、时

机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自

负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资

风险，由投资者自行负责。

　　基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金的

过往业绩并不预示其未来表现。

　　本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 4 月 27 日，有关财务数据和净值表

现数据截止日为 2020 年 6 月 30 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一部分 前言……………………………………………………………………………………………….. 4

第二部分 释义……………………………………………………………………………………………….. 5

第三部分 基金管理人…………………………………………………………………………………… 10

第四部分 基金托管人…………………………………………………………………………………… 27

第五部分 相关服务机构……………………………………………………………………………….. 31

第六部分 基金的募集…………………………………………………………………………………… 35

第七部分 基金备案………………………………………………………………………………………. 40

第八部分 基金份额的申购与赎回…………………………………………………………………. 42

第九部分 基金的投资………………………………………………………………………………..

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