东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　2021年第1季度报告

　　　　　　　2021年03月31日

　　　　　基金管理人:东兴证券股份有限公司

　　　　基金托管人:中国工商银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期:2021年04月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月16日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　东兴量化多策略混合

基金主代码　　　　　　　003208

基金运作方式　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　2016年10月27日

报告期末基金份额总额　　5,020,132.21份

　　　　　　　　　　　　本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控

投资目标　　　　　　　　制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资

　　　　　　　　　　　　产的长期增值。

　　　　　　　　　　　　本基金采用量化方法进行投资，通过量化分析手段甄选多

　　　　　　　　　　　　种有效的投资策略，在投资过程中最大限度消除人为情绪

投资策略　　　　　　　　波动对投资造成的扰动。通过多种量化策略的组合搭配以

　　　　　　　　　　　　达到获取稳定Alpha组合并进行择时判断的效果，降低系统

　　　　　　　　　　　　性及非系统性风险。

业绩比较基准　　　　　　中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征　　　　　　券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高

　　　　　　　　　　　　风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　东兴证券股份有限公司

基金托管人　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　报告期（2021年01月01日 – 2021年03月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,307,936.56

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233,790.90

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0287

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,458,471.82

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8881

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　净值增　　净值增长率　　 业绩比较基　　　　业绩比较基准收

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①-③　　　 ②-④

　　　　　　　　长率①　　 标准差②　　　准收益率③　　　　 益率标准差④

过去三个月　　　1.68%　　　 1.50%　　　　　 -1.50%　　　　　　 0.97%　　　　　 3.18%　　　 0.53%

过去六个月　　　16.29%　　　1.27%　　　　　 5.87%　　　　　　　0.82%　　　　　10.42%　　　 0.45%

过去一年　　　　53.52%　　　1.29%　　　　　 22.45%　　　　　　 0.84%　　　　　31.07%　　　 0.45%

过去三年　　　　-0.69%　　　1.36%　　　　　 19.88%　　　　　　 0.89%　　　　　-20.57%　　　0.47%

自基金合同

　　　　　　　 -11.19%　　　1.27%　　　　　 27.43%　　　　　　 0.79%　　　　　-38.62%　　　0.48%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期

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