恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投

　　　　　　　　资基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

　　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 恒生前海恒颐五年定开债券 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　恒生前海恒颐五年定开债券

交易代码　　　　　　　　　　　　　009303

基金运作方式　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　2020 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　2,600,018,163.71 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，在有效保持

投资目标　　　　　　　　　　　　　资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的稳

　　　　　　　　　　　　　　　　　 健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1）封闭期配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　 到期日或回售日不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回

　　　　　　　　　　　　　　　　　 售权的债券时，如果债券到期日晚于封闭期到期日，基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 管理人应当以回售日作为持有到期日，并在回售日行使回

　　　　　　　　　　　　　　　　　 售权。特殊情况下，在不违反会计准则的前提下，基金管

　　　　　　　　　　　　　　　　　 理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，对尚未到期

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的固定收益品种进行处置。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2）放大策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本

　　　　　　　　　　　　　　　　　 等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围

　　　　　　　　　　　　　　　　　 内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。杠杆放大部

　　　　　　　　　　　　　　　　　 分仍投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期的策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （3）封闭期现金管理策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 封闭期间，如本基金收到债券付息或持有的债券到期兑付

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 本息等，会增加本基金的现金头寸，本基金将根据市场环

　　　　　　　　　　　　　　　　　 境和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售期限）在封闭

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　 场工具等进行投资。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与

　　　　　　　　　　　　　　　　　 赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的流动性风险，做好流动性管理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、受禁证券

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金管理人为汇丰集团成员，按照有关汇丰集团有关政

　　　　　　　　　　　　　　　　　 策，本基金将不会投资于直接或间接使用、开发、制造、

　　　　　　　　　　　

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