天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告

天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　　2021年第1季度报告

　　　　　　　　　　　2021年03月31日

　　　　　　　基金管理人:天弘基金管理有限公司

　　　　　　基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

　　　　　　　 报告送出日期:2021年04月22日

　　　　　　　　　　　　天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 天弘季季兴三个月定开

基金主代码　　　　　　　　　　　 008644

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2019年12月17日

报告期末基金份额总额　　　　　　 776,795,536.88份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 现超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （一）封闭期投资策略本基金通过自上而下和自下

　　　　　　　　　　　　　　　　 而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，

　　　　　　　　　　　　　　　　 确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定

　　　　　　　　　　　　　　　　 收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人

　　　　　　　　　　　　　　　　 长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分

　　　　　　　　　　　　　　　　 析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取

投资策略　　　　　　　　　　　　 最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：

　　　　　　　　　　　　　　　　 期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　 个券挖掘策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取

　　　　　　　　　　　　　　　　 高于业绩比较基准的投资收益。（二）开放期投资

　　　　　　　　　　　　　　　　 策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，

　　　　　　　　　　　　　　　　 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制

　　　　　　　　　　　　　　　　 与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页

　　　　　　　　　　　　　　　　 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资品种。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存款利率（税后）×10%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　天弘基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　天弘季季兴三个月定开A　　　　　 天弘季季兴三个月定开C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　008644　　　　　　　　　　　　　008645

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 771,774,035.53份　　　　　　　　5,021,501.35份

额

　　　　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年01月01日 – 2021年03月31日)

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　 天弘季季兴三个月定　　　　　　天弘季季兴三个月定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开A　　　　　　　　　　　　　开C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,213,260.09　　

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