嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号)

　 嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）（2021 年第 1 号）

　　嘉合基金管理有限公司

嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数

证券投资基金招募说明书（更新）

　　　（2021 年第 1 号）

　　基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月

　　　　　　 嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）（2021 年第 1 号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【重要提示】

　　一、嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）

经 2020 年 10 月 12 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监

许可【2020】2534 号文注册。

　　二、嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）

保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和

收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中可能

出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影

响而形成的系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风

险及其他风险等。本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后

的信用风险、政策性金融债流动性风险以及投资集中度风险等。

　　四、本基金的标的指数为中债-1-3 年政策性金融债指数。

　　1、指数成份券

　　中债-1-3 年政策性金融债指数成份券包括在境内公开发行且上市流通的待

偿期 0.5 至 3 年（包含 0.5 和 3 年）的政策性银行债。

　　2、样本选取方法

　　（1）债券种类

　　政策性银行债

　　（2）上市地点

　　全国银行间债券市场

　　（3）托管余额/发行量

　　上市 1 年内的债券：发行量无限制

　　上市 1 年及以上的债券：发行量大于或等于 200 亿元

　　（4）债券剩余期限

　　0.5 年-3 年（包含 0.5 和 3 年）

　　（5）债券币种

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　　人民币

　　（6）付息方式

　　附息式固定利率

　　（7）上市期限

　　上市 7 年内

　　（8）含权债

　　不包含含权债

　　（9）取价源

　　以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报

价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估

值价格。

　　有关标的指数具体编制方案详见中国债券信息网，网址：

　 http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query。

　　五、本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基

金的投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的国债、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券

市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，

可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额

净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风

险。

　　本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书

“风险揭示”部分。

　　六、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行

相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”

等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不

办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启

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用侧袋机制时的特定风险。

　　七、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混

合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有

与标的指数相似的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金

的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

　　八、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、

基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎

勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

　　九、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法

律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

　　十、本基金本次更新招募说明书是依照《公开募集证券投资基金运作指引第

3 号——指数基金指引》及相关法规更新。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一部分绪言………………………………………………………………………………………………………………….. 1

第二部分释义……………………………………………………………..

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