财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

　　　　　　财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更新日期：2021年4月15日

　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　　财通多策略升级混合(LO

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　　 501015

　　　　　　　　　F)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公

基金管理人　　　 财通基金管理有限公司　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司

基金合同生效　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

　　　　　　　　　2016年03月09日　　　　　　　　　　　　　　　　上海交易所/2016-06-06

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　 每个开放日

基金经理　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　证券从业日期

沈犁　　　　　　　　　　　　 2021-04-14　　　　　　　　　　　　2014-02-24

　　　　　　　　　　　　　　　场内简称: 财通升级混合LOF

其他

　　　　　　　　　　　　　　　本基金自2017年9月9日转型为上市开放式基金（LOF）

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　　 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机

投资目标

　　　　　　　　　 会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及

　　　　　　　　　 其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证））、权证、债券、中期票据、

　　　　　　　　　 短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货

　　　　　　　　　 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

　　　　　　　　　 会相关规定)。

　　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　　 适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围　　　　　　　基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）比例为基金资产的30%～

　　　　　　　　　 95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、

　　　　　　　　　 货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产的0%～70%；在封闭期内，每

　　　　　　　　　 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交

　　　　　　　　　 易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在

　　　　　　　　　 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债

　　　　　　　　　 券不低于基金资产净值的5%。，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

　　　　　　　　　 应收申购款等。

　　　　　　　　　　　 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、

　　　　　　　　　金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估

　　　　　　　　　值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断

　　　　　　　　　结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资

　　　　　　　　　产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调

　　　　　　　　　整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。

主要投资策略　　　　　本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、主题策略、定向增发

　　　　　　　　　策略以及动量策略等多策略体系，并根据市场环境的变化进行针对性运用；固

　　　　　　　　　定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和

　　　　　　　　　时机策略相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为基础，在采用数

　　　　　　　　　量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日

　　　　　　　　　等指标，选择权证的买入和卖出时机；根据风险管理的原则，以套期保值为目

　　　　　　　　　的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。

业绩比较基准　　　　　沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%

　　　　　　　　　　　 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金

风险收益特征　　 产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金

　　　　　　　　　产品。

注:详见《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》“十、基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同转型日期为2017年9月9日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然

年度进行折算。

查看公告全文…