广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：广发基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1

月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　广发沪深 300ETF

场内简称　　　　　　　　　广发 300

基金主代码　　　　　　　　510360

交易代码　　　　　　　　　510360

基金运作方式　　　　　　　交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　2015 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　953,381,165.00 份

　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

投资目标

　　　　　　　　　　　　　 小化。

　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的

投资策略　　　　　　　　　成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根

　　　　　　　　　　　　　 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

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　　　　　　　　　　　　　 在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票

　　　　　　　　　　　　　 的构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况

　　　　　　　　　　　　　 （如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制

　　　　　　　　　　　　　 等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以

　　　　　　　　　　　　　 选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加

　　　　　　　　　　　　　 以替换。

业绩比较基准　　　　　　　沪深 300 指数收益率

　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

　　　　　　　　　　　　　 金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全

风险收益特征　　　　　　　复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以

　　　　　　　　　　　　　 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

　　　　　　　　　　　　　 征。

基金管理人　　　　　　　　广发基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　注：本基金的扩位证券简称为“沪深 300ETF 基金”。

　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,019,636.18

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,184,222.35

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0330

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,639,519,794.00

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.7197

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　　注：（1）所述基金业绩指标不包

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