易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金

　　　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　 基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　易方达沪深 300ETF 发起式

场内简称　　　　　　　　　HS300ETF、沪深 300ETF 易方达

基金主代码　　　　　　　　510310

交易代码　　　　　　　　　510310

基金运作方式　　　　　　　交易型开放式（ETF）、发起式

基金合同生效日　　　　　　2013 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额　　　4,643,043,550.00 份

投资目标　　　　　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的

　　　　　　　　　　　　　 最小化。

投资策略　　　　　　　　　本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

　　　　　　　　　　　　　 的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股

　　　　　　　　　　　　　 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

　　　　　　　　　　　　　 动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完

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　　　　　　　　　　　易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其

　　　　　　　　　　　　　　 他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧

　　　　　　　　　　　　　　 密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基

　　　　　　　　　　　　　　 金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪

　　　　　　　　　　　　　　 误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其

　　　　　　　　　　　　　　 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围

　　　　　　　　　　　　　　 的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一

　　　　　　　　　　　　　　 步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监

　　　　　　　　　　　　　　 会允许的衍生金融产品。

业绩比较基准　　　　　　　　沪深 300 指数

风险收益特征　　　　　　　　本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高

　　　　　　　　　　　　　　 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

　　　　　　　　　　　　　　 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指

　　　　　　　　　　　　　　 数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似

　　　　　　　　　　　　　　 的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,382,563.21

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160,810,437.75

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0376

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,664,575,637.21

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