创业板ETF嘉实：嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实创业板 ETF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告期中的财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 嘉实创业板 ETF

场内简称　　　　　　　　　 创业板 ETF 嘉实

基金主代码　　　　　　　　 159955

基金运作方式　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2017 年 7 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　 8,134,838.00 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度

　　　　　　　　　　　　　 和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，

　　　　　　　　　　　　　 年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略　　　　　　　　　 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

　　　　　　　　　　　　　 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

　　　　　　　　　　　　　 相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的

　　　　　　　　　　　　　 股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人

　　　　　　　　　　　　　 将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指

　　　　　　　　　　　　　 数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和

　　　　　　　　　　　　　 跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　 进一步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生

　　　　　　　　　　　　　 金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份

　　　　　　　　　　　　　 股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以

　　　　　　　　　　　　　 套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本

　　　　　　　　　　　　　 基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成

　　　　　　　　　　　　　 本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准　　　　　　　 创业板指数收益率

风险收益特征　　　　　　　 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉实创业板 ETF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完

　　　　　　　　　　　　　　 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代

　　　　　　　　　　　　　　 表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　 嘉实基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,027,439.56

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 587,106.66

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0662

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,554,232.73

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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