东方红睿轩定开：东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1号）

东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型

　 证券投资基金招募说明书（更新）

　　　　　　（2022年第1号）

　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　 基金托管人：平安银行股份有限公司

　　　　　 二�二二年一月二十八日

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　　　　　　　　　　　【重要提示】

　 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下

简称“本基金”）由东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基

金转型而来。

　 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会

2015年12月17日《关于准予东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券

投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2963号文）注册募集，自

2016年1月11日至2016年1月12日进行公开募集，募集结束后基金管

理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《东方

红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月

20日起正式生效。根据《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》的约定，《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证

券投资基金基金合同》生效后进入封闭期，封闭期为三年（含三

年），封闭期届满后转换为上市开放式基金（LOF）。

　 本基金经中国证监会2019年1月22日《关于准予东方红睿轩沪港

深灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可

[2019]119号文）准予变更注册。

　 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金自2019年2月25

日至2019年3月19日召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关

于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型及修

改基金合同有关事项的议案》，该基金份额持有人大会决议自表决

通过之日起生效。

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　 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

　 本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对东方红

睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注

册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素

产生波动。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明

书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金

的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充

分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者

在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，

可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的

非系统性风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流

动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金

特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买

者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净

值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　 本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取

非公开发行的方式发行，即使在市场流动性比较好的情况下，个别

债券的流动性可能较差，从而使得基金在进行个券操作时，可能难

以按计划买入或卖出相应的数量，或买入卖出行为对价格产生比较

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大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本。并且，中小企业私募

债信用等级较一般债券较低，存在着发行人不能按时足额还本付息

的风险，此外，当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能

面临价格下跌风险。

　 本基金投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债

券为非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险

相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资

产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期

公司债券，从而可能给基金净值带来损失。

　 本基金投资于资产支持证券，可能面临与基础资产相关的风险

如信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等，以及与资产

支持证券相关的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、提

前偿付及延期偿付风险等。

　 本基金可参与股指期货，目的是套期保值，但也存在股票多头

和股指期货空头头寸对相同市场风险的反应存在差异的短期风险、

空头头寸被强制平仓的风险和基差风险。

　 本基金可参与国债期货，可能面临杠杆型性风险、到期日风

险、强制平仓风险和基差风险等。

　 本基金可参与流通受限证券的投资，将面临在锁定期限内资产

不能变现的流动性风险。本基金参与流通受限证券将根据《证券投

资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》估值，引入看跌期权

计算流通受限证券对应的流动性折扣，投资人在二级市场交易或申

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购赎回时，需考虑该估值方式对基金净值的影响。

　 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简

称“港股通机制”）买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股

票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交

易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险

（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价

可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能

对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带

来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，

港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根

据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资

产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然

投资港股。

　 本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、

退市风险、流动性风险、投资集中风险等。本基金可根据投资策略

需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不

将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。

　 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受

到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础

证券、境外基础证券的发行人及境内外

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