华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书2022年第1号

　　　　　 华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投

　　　　　　　　 资基金联接基金

　　　　　　　　更新的招募说明书

　　　　　　　　　2022 年第 1 号

　　　　 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　 二零二二年二月

华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金　　　　 招募说明书（更新）

华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）

根据 2021 年 2 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞

上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2021]459

号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于 2021 年 3 月 4 日正式生效。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招

募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金

募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金标的指数为上证科创板 50 成份指数。指数编制方案简介如下：

　　1、样本空间

　　上证科创板 50 成份指数样本空间由满足以下条件的科创板上市证券（含股票、红筹企业

发行的存托凭证）组成：

　　i.上市时间超过 6 个月；待科创板上市满 12 个月的证券数量达 100 只至 150 只后，上

市时间调整为超过 12 个月；

　　ii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前 5 位，定期调整数据考察截止日后第 10 个交

易日时，上市时间超过 3 个月；

　　iii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前 3 位，不满足条件 ii，但上市时间超过 1 个

月并获专家委员会讨论通过。

　　存在以下情形的公司除外：

　　i.被实施退市风险警示；

　　ii.存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为样本的情形。

　　2、选样方法

　　（1）对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 10%

的证券作为待选样本；

华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金　　 招募说明书（更新）

　　（2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指

数样本。

　　有关指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中证

指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。

　　本基金为华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏

瑞上证科创板 50 成份 ETF”或”目标 ETF”）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基

准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值

的 90%。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判

断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特

有风险，主要包括投资科创板股票的风险、指数下跌风险、目标 ETF 的风险、标的指数的风险、

跟踪偏离风险等；系统性和非系统性风险；流动性风险；股指期货、股票期权、国债期货和资

产支持证券投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险；管理风险；投资合规性风险；其他

风险等等。本基金是 ETF 联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货

币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，因此，本基金

的业绩表现与上证科创板 50 成份指数的表现密切相关。

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以

启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将

对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内

容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

　　本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境

内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交

易机制相关的特有风险。

　　本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构

停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

　　投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信

息披露文件。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并

且中长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　本基金与目标 ETF 的联系与区别：

　　本基金为华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在

华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金　　 招募说明书（更新）

基金的投资方法方面，华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 主要采取完全复制法，直接投资于标

的指数的成份股与备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于

华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 以实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，

投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF，也可以按照最小

申购、赎回单位和申购赎回清单的要求进行实物申购与赎回；而本基金则与普通的开放式基金

一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

　　本基金与华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素

主要包括：（1）法

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