中邮睿信增强债券型证券投资基金2021年第四季度报告

中邮睿信增强债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中邮睿信增强债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本季度报告的财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　中邮睿信增强债券

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　002474

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2016 年 8 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　217,531,228.93 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　极主动的资产管理，力争为投资者提供稳健持续增长

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、大类资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、股票投资策略

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将重点关注在中国经济转型过程中，符合经济

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转型方向、业绩前景明朗的成长型上市公司股票。采

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用自下而上个股精选的股票投资策略，从战略新兴行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业及传统行业处于转型期的企业中精选成长型上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司股票。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 平均久期配置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中邮睿信增强债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　 析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合

　　　　　　　　　　　 的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合

　　　　　　　　　　　 收益。

　　　　　　　　　　　　 (2) 期限结构配置

　　　　　　　　　　　 结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量

　　　　　　　　　　　 分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构

　　　　　　　　　　　 进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的

　　　　　　　　　　　 期限结构配置策略。

　　　　　　　　　　　 (3) 类属配置

　　　　　　　　　　　 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水

　　　　　　　　　　　 平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央

　　　　　　　　　　　 票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化

　　　　　　　　　　　 趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型

　　　　　　　　　　　 债券品种上的配置比例。

　　　　　　　　　　　　 (4) 回购套利

　　　　　　　　　　　 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例

　　　　　　　　　　　 内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收

　　　　　　　　　　　 益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期

　　　　　

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