东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金2021年第四季度报告

东方红中证竞争力指数发起式证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方红中证竞争力指数 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 东方红中证竞争力指数

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 007657

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2019 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 587,544,147.54 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差不超过 4%。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中证东方红竞争力指数收益率×95%+银行人民币活期存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款利率（税后）×5%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东方红中证竞争力指数 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 东方红中证竞争力指数 A　　　　 东方红中证竞争力指数 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 007657　　　　　　　　　　　　　007658

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　506,931,576.50 份　　　　　　　 80,612,571.04 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方红中证竞争力指数 A　　　　　东方红中证竞争力指数 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,184,661.93　　　　　　　　　　　1,861,427.67

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,438,861.88　　　　　　　　　　　2,356,107.88

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0292　　　　　　　　　　　　　 0.0271

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　734,889,654.12　　　　　　　　　 115,691,037.63

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.4497　　　　　　　　　　　　　 1.4351

注：（1）所述

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