兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金

　　　　　　　 （LOF）

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 兴全沪深 300 指数（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　　　 兴全 300

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 163407

前端交易代码　　　　　　　　　　　　 163407

后端交易代码　　　　　　　　　　　　 163408

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2010 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 1,793,592,941.08 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，日均下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不超过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.75％。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合管理。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越沪深 300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　险水平的基金产品。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 兴全沪深 300 指数（LOF）A　　　　　兴全沪深 300 指数 C

下属分级基金的场内简称　　　　　　　　　　　　　　　 兴全 300　　　　　　　　　　　　　无

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　163407　　　　　　　　　　　　 007230

下属分级基金的前端交易代码　　　　　　　　　　　　　　163407　　　　　　　　　　　　　　-

下属分级基金的后端交易代码　　　　　　　　　　　　　　163408　　　　　　　　　　　　　　-

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　　1,735,651,859.03 份　　　　　　　57,941,082.05 份

注：1、本基金 A 类份额场内扩位简称：兴全沪深 300 LOF。

　　2、自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额，仅 A

类份额上市交易。详情请见管理人网站公告。

　　　　　　　　　　

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