南方多利增强债券型证券投资基金2021年第4季度报告

南方多利增强债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方多利增强债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方多利增强债券

基金主代码　　　　　　　　　202102

交易代码　　　　　　　　　　202102

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2007 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额　　　　3,502,313,376.27 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础

投资目标　　　　　　　　　　上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投

　　　　　　　　　　　　　　资基准的收益。

　　　　　　　　　　　　　　首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为

　　　　　　　　　　　　　　分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性

　　　　　　　　　　　　　　管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其

　　　　　　　　　　　　　　次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技

　　　　　　　　　　　　　　术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投

　　　　　　　　　　　　　　资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活

　　　　　　　　　　　　　　多样的操作方式，获取超额的投资收益。

业绩比较基准　　　　　　　　中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。

　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。

基金管理人　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方多利增强债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的基金简称　　　　　南方多利增强债券 A　　　　　　　　南方多利增强债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　202103　　　　　　　　　　　　　　202102

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　2,985,022,464.81 份　　　　　517,290,911.46 份

额总额

注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于 2007 年 8 月 28 日转型而来。

　　2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多

利”。

　　3.本基金自 2009 年 9 月 23 日起增加 A 类收费模式，原有收费模式称为 C 类。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方多利增强债券 A　　　　　　　　南方多利增强债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　 26,484,870.08　　　　　　　　　　 4,070,843.98

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79,015,038.20　　　　　　　　　　12,803,071.44

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0338　　　　　　　　　　　　　0.0324

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　3,527,843,617.53　　　　　　　　　609,055,134.57

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.1818　　　　　　　　　　1.1774

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费

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