中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式

　　　　　　证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

　　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中邮绝对收益策略定期开放混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本季度报告的财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　中邮绝对收益策略定期开放混合发起式

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　002224

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2015 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　272,272,252.39 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将灵活应用各种金融工具和风险对冲策略降

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低投资组合风险，实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本策略积极依托基金管理人投研平台的研究能力进

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行积极主动的个股选择策略，通过定量与定性相结合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的分析方法考量上市公司的盈利状况、估值水平、市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场情绪、股价催化剂等因素，辅以量化投资模型从基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金管理人的股票库中精选股票，努力获取超额收益，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同时在金融衍生品市场上对冲，剥离系统性风险，力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　争实现较为稳定的绝对收益。在构建投资组合的过程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中，本基金将遵循以下投资策略：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、定性与定量相结合构建股票组合

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　本基金选取具有良好投资价值的股票作为投资对象，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通过定量和定性相结合的方法精选个股。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、市场中性策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现阶段本基金将利用股指期货对冲多头股票部分的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系统性风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）其他绝对收益策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、固定收益品种投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金投资债券首先综合考量股票组合及股指期货

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　套期保值对资金的需求，对闲置资金投资债券做出规

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　划，包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安排等。然后在这些约束条件下，综合运用估值策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　极的管理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、衍生品投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用数量方法发掘可能的套利机会。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金整体业绩比较基准构成为：金融机构人民币一

业绩比较基准

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