长信沪深300指数增强型证券投资基金2021年第4季度报告

长信沪深 300 指数增强型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：长信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信沪深 300 指数 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信沪深 300 指数

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 005137

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　　 440,174,931.76 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　　 误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长期增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票的资产不低于基金资产的 80%，其中，投资于

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非现金基金资产的 80%。大类资产配置不作为本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 16 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长信沪深 300 指数 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出合适调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(税后)*5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　

查看公告全文…